PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. USRT is passively managed, while SPAX is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USRT charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности USRT и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%16.15%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between USRT and SPAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов USRT и SPAX

Секторы
USRT
SPAX

Недвижимость

99.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

USRT
99.4%
SPAX

-

Финансовые услуги

USRT
0.1%
SPAX
100.0%

Сырьевые материалы

USRT

-

SPAX

-

Коммуникационные услуги

USRT

-

SPAX

-

Потребительский циклический сектор

USRT

-

SPAX

-

Потребительский защитный сектор

USRT

-

SPAX

-

Энергетика

USRT

-

SPAX

-

Здравоохранение

USRT

-

SPAX

-

Промышленность

USRT

-

SPAX

-

Технологии

USRT

-

SPAX

-

Коммунальные услуги

USRT

-

SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

USRT vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

—

—

Просадки

Сравнение просадок USRT и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

—

—

Сравнение комиссий USRT и SPAX

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и SPAX

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and SPAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

USRT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for SPAX.

USRT is categorized as REIT, while SPAX is Event Driven. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор