PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXSPY
Дох-ть с нач. г.0.81%7.64%
Дох-ть за 1 год4.40%24.41%
Коэф-т Шарпа0.782.21
Дневная вол-ть5.60%11.53%
Макс. просадка-8.88%-55.19%
Current Drawdown-0.56%-2.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPAX и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPAX и SPY

С начала года, SPAX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.22%
25.75%
SPAX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SPAX и SPY

SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
График комиссии SPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPAX, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.04
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.88

Сравнение коэффициента Шарпа SPAX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SPAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPAX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.78
2.21
SPAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и SPY

Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности SPY в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
8.91%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.32%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SPAX и SPY

Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.56%
-2.51%
SPAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и SPY

Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 2.26%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26%
3.61%
SPAX
SPY