PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPAX is actively managed, while SPY is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.15%

Correlation

The correlation between SPAX and SPY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов SPAX и SPY

Секторы
SPAX
SPY

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SPAX
100.0%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

SPAX

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SPAX

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPAX

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SPAX

-

SPY
4.8%

Энергетика

SPAX

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

SPAX

-

SPY
8.4%

Промышленность

SPAX

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SPAX

-

SPY
1.9%

Технологии

SPAX

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

SPAX

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTXSPAX с SGOV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAX
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок SPAX и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Сравнение комиссий SPAX и SPY

SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и SPY

SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPAX and SPY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SPAX.

SPAX is categorized as Event Driven, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Toroso Investments and State Street. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор