Сравнение SPAX с JEPQ
SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Actively Managed fund actively managed by Toroso Investments, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SPAX is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M |
Сравнение доходности по годам SPAX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 0.77% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between SPAX and JEPQ is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SPAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение SPAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAX и JEPQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.92% | — |
Сравнение комиссий SPAX и JEPQ
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и JEPQ
SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
SPAX and JEPQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.00% for SPAX.
SPAX is categorized as Actively Managed, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Toroso Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для SPAX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор