PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAX с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAX с EUFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. SPAX is actively managed, while EUFN is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности SPAX и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAX и EUFN

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%-8.78%3.52%

Correlation

The correlation between SPAX and EUFN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.07

Сравнение распределения секторов SPAX и EUFN

Секторы
SPAX
EUFN

Финансовые услуги

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAX
100.0%
EUFN
97.3%

Сырьевые материалы

SPAX

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

SPAX

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

SPAX

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPAX

-

EUFN

-

Энергетика

SPAX

-

EUFN

-

Здравоохранение

SPAX

-

EUFN

-

Промышленность

SPAX

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

SPAX

-

EUFN

-

Технологии

SPAX

-

EUFN
1.1%

Коммунальные услуги

SPAX

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTXSPAX с SGOV
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

SPAX vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAX
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAX c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAX vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Просадки

Сравнение просадок SPAX и EUFN

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.16%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и EUFN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.55%

—

Сравнение комиссий SPAX и EUFN

SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и EUFN

SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAX and EUFN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for SPAX.

SPAX is categorized as Event Driven, while EUFN is Financials Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.48% for EUFN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAX и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор