Сравнение SPAX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и FSPTX
Доходность по периодам
С начала года, SPAX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 32.83%.
SPAX
3.67%
0.57%
2.30%
4.52%
N/A
N/A
FSPTX
32.83%
0.99%
13.79%
40.52%
14.84%
13.39%
Основные характеристики
| SPAX | FSPTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 8.30 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 4.72% |
| Дневная вол-ть | 5.27% | 23.03% |
| Макс. просадка | -8.88% | -84.32% |
| Текущая просадка | -0.66% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и FSPTX
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Корреляция
Корреляция между SPAX и FSPTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и FSPTX
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, тогда как FSPTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 10.23% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.25% | 0.14% | 0.00% | 0.05% | 4.28% | 17.85% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и FSPTX
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и FSPTX
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.