PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAX и FSPTX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности SPAX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.86%
35.06%
SPAX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAX:

1.08

FSPTX:

1.41

Коэф-т Сортино

SPAX:

1.68

FSPTX:

1.91

Коэф-т Омега

SPAX:

1.23

FSPTX:

1.25

Коэф-т Кальмара

SPAX:

2.60

FSPTX:

2.11

Коэф-т Мартина

SPAX:

11.20

FSPTX:

6.97

Индекс Язвы

SPAX:

0.49%

FSPTX:

4.84%

Дневная вол-ть

SPAX:

5.07%

FSPTX:

23.91%

Макс. просадка

SPAX:

-8.88%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

SPAX:

0.00%

FSPTX:

-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPAX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 31.53%.


SPAX

С начала года

5.02%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPTX

С начала года

31.53%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

5.84%

1 год

31.81%

5 лет

13.75%

10 лет

13.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAX и FSPTX

SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
График комиссии SPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.081.41
Коэффициент Сортино SPAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.681.91
Коэффициент Омега SPAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.25
Коэффициент Кальмара SPAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.602.11
Коэффициент Мартина SPAX, с текущим значением в 11.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.206.97
SPAX
FSPTX

Показатель коэффициента Шарпа SPAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.41
SPAX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и FSPTX

Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как FSPTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
3.94%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.00%0.01%0.00%0.00%0.09%0.25%0.14%0.00%0.05%4.28%17.85%8.07%

Просадки

Сравнение просадок SPAX и FSPTX

Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-7.06%
SPAX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и FSPTX

Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01%
7.49%
SPAX
FSPTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab