Сравнение SPAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPAX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или JEPI.
Основные характеристики
| SPAX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.62% | 3.60% |
| Дох-ть за 1 год | 3.77% | 10.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 7.25% |
| Макс. просадка | -8.88% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.74% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между SPAX и JEPI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и JEPI
С начала года, SPAX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и JEPI
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и JEPI
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности JEPI в 7.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 8.93% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.48% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и JEPI
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и JEPI
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 2.38%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.