Сравнение USRT с SOL-USD
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, USRT returned 5.06%/yr vs 11.54%/yr for SOL-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USRT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.
USRT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 6.67%
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.79% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 13.10% |
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between USRT and SOL-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
USRT
SOL-USD
Сравнение USRT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.75 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -1.21 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRT и SOL-USD
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -96.27% | +26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -74.89% | +66.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -76.28% | +57.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -96.27% | +65.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.45% | +74.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -51.41% | +38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 52.87% | -50.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и SOL-USD
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.71%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 17.43% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 46.84% | -37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 60.20% | -46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 82.38% | -63.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 99.84% | -78.54% |
Часто задаваемые вопросы
USRT and SOL-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to USRT (4.71%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs SOL-USD's -96.27%.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор