Сравнение USRT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
USRT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | 14.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и SGOV
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USRT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
USRT
SGOV
Сравнение USRT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 20.61 | -20.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 283.87 | -283.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 201.33 | -200.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 411.31 | -410.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 4,618.08 | -4,616.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 20.61 | -20.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 14.12 | -13.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 12.34 | -12.17 |
Корреляция
Корреляция между USRT и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и SGOV
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и SGOV
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -0.03% | -69.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -0.01% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -0.03% | -31.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | 0.00% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | 0.00% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.00% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и SGOV
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.06% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 0.13% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 0.20% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 0.24% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 0.24% | +21.04% |