PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%4.27%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий USRT и PFFR

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

USRT vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.55

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.36

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

0.89

+1.33

USRT vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Корреляция

Корреляция между USRT и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и PFFR

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PFFR в 8.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRT и PFFR

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-53.02%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-6.57%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-29.80%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.97%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-7.07%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.65%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и PFFR

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.66%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

5.77%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

8.61%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

10.38%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.70%

+0.58%