Сравнение USRT с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
USRT и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 4.27% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.23% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
PFFR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и PFFR
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
USRT vs. PFFR — Ранг доходности на риск
USRT
PFFR
Сравнение USRT c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 0.89 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USRT и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и PFFR
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PFFR в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.40% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и PFFR
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -53.02% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -6.57% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -29.80% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.97% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -7.07% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.65% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и PFFR
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.66% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 5.77% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 8.61% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 10.38% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.70% | +0.58% |