Сравнение USRT с PFFR
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both REIT funds - USRT tracks the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index while PFFR tracks the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USRT returned 5.08%/yr vs 0.99%/yr for PFFR. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USRT charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности USRT и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 2.85%.
USRT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 5.54%
PFFR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $783.15K | $723.76K | $619.25K | |
| $35.05M | $32.05M | $34.75M |
Сравнение доходности по годам USRT и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 20.15% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.20% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.85% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between USRT and PFFR is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between USRT and PFFR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. PFFR — Ранг доходности на риск
USRT
PFFR
Сравнение USRT c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRT | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.61 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 1.37 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRT и PFFR
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRT | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -53.02% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -6.57% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -11.16% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -29.80% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -1.09% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -6.90% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.92% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и PFFR
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRT | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.21% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 6.28% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 8.07% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 10.54% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.37% | +0.97% |
Сравнение комиссий USRT и PFFR
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и PFFR
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PFFR в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.27% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.51% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
USRT and PFFR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRT has higher volatility (4.34%) compared to PFFR (2.21%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs PFFR's -53.02%.
On 5-year performance, USRT leads with 5.08% vs 0.99% for PFFR. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USRT has performed better with a 5.08% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for PFFR.
PFFR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.51% for USRT.
USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.45% for PFFR.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRT и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор