PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.42% против 11.58% соответственно.


USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий USRT и ACWI

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

USRT vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.20

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.77

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.79

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

8.26

-6.04

USRT vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.20

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.22

Корреляция

Корреляция между USRT и ACWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и ACWI

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок USRT и ACWI

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-56.00%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.76%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-26.42%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-33.53%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.92%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-8.69%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.54%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и ACWI

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.44%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.38%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.05%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.48%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.97%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

17.08%

+4.20%