Сравнение USRD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USRD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и VTI
USRD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
USRD vs. VTI — Ранг доходности на риск
USRD
VTI
Сравнение USRD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.54 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 7.30 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между USRD и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и VTI
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и VTI
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -55.45% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.30% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.54% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.08% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.60% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и VTI
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.48% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.75% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 19.02% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.41% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 18.29% | +0.84% |