PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 28.65% for VOTE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USRD charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности USRD и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и VOTE

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%1.64%

Correlation

The correlation between USRD and VOTE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between USRD and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и VOTE

Секторы
USRD
VOTE

Технологии

58.5%
35.5%

Здравоохранение

14.4%
8.6%

Промышленность

9.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.8%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

USRD
58.5%
VOTE
35.5%

Здравоохранение

USRD
14.4%
VOTE
8.6%

Промышленность

USRD
9.3%
VOTE
8.5%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
VOTE
11.3%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
VOTE
10.2%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
VOTE
1.8%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
VOTE
4.8%

Недвижимость

USRD
1.1%
VOTE
1.8%

Энергетика

USRD

-

VOTE
3.6%

Финансовые услуги

USRD

-

VOTE
11.7%

Коммунальные услуги

USRD

-

VOTE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

USRD vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.38

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.25

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.16

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

14.50

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.81

+0.31

Просадки

Сравнение просадок USRD и VOTE

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-25.71%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-9.10%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.27%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.14%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.98%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и VOTE

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.91%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.20%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.08%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

17.14%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.14%

+2.08%

Сравнение комиссий USRD и VOTE

USRD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и VOTE

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

USRD and VOTE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.57%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs VOTE's -25.71%.

On 1-year performance, USRD leads with 30.70% vs 28.65% for VOTE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 30.70% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for USRD.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.35% for USRD.

USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Themes and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор