Сравнение USRD с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
USRD и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRD и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и VOTE
USRD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
USRD vs. VOTE — Ранг доходности на риск
USRD
VOTE
Сравнение USRD c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 7.30 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USRD и VOTE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и VOTE
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и VOTE
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -25.71% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.07% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.68% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.34% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.59% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и VOTE
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.40% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.74% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 18.50% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.30% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.30% | +1.83% |