PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с UJUN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 16.97% vs 7.94% for UJUN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USRD charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности USRD и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 1.94%.

USRD

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.99%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.00%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.94%
3 года*
10.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и UJUN

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		10.41%12.44%15.53%5.32%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%12.49%1.20%

Correlation

The correlation between USRD and UJUN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between USRD and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и UJUN

Секторы
USRD
UJUN

Технологии

64.5%
38.4%

Здравоохранение

14.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.8%

Промышленность

3.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

USRD
64.5%
UJUN
38.4%

Здравоохранение

USRD
14.3%
UJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

USRD
7.3%
UJUN
10.0%

Коммуникационные услуги

USRD
7.0%
UJUN
10.8%

Промышленность

USRD
3.6%
UJUN
7.9%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
UJUN
4.6%

Сырьевые материалы

USRD
1.7%
UJUN
1.7%

Недвижимость

USRD
1.7%
UJUN
1.8%

Энергетика

USRD

-

UJUN
3.2%

Финансовые услуги

USRD

-

UJUN
11.0%

Коммунальные услуги

USRD

-

UJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с AGMIUSRD с SPAM
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

USRD vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRDUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.75

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.57

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.81

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

14.22

-10.58

USRD vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRD и UJUN

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-13.73%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-2.84%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-1.63%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.06%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.56%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и UJUN

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

2.24%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

3.88%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

4.56%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

8.38%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

8.77%

+10.72%

Сравнение комиссий USRD и UJUN

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и UJUN

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.38%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and UJUN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (8.33%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, USRD leads with 16.97% vs 7.94% for UJUN. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 16.97% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

USRD has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for UJUN.

USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Themes and Innovator. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор