PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с TOLZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 16.97% vs 17.02% for TOLZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USRD charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности USRD и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.61%.

USRD

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.99%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.00%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
0.78%
1 месяц
-1.32%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.74%
1 год
17.02%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.75%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		10.41%12.44%15.53%5.32%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.61%14.76%11.67%2.83%

Correlation

The correlation between USRD and TOLZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.24

The correlation between USRD and TOLZ shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USRD и TOLZ

Секторы
USRD
TOLZ

Технологии

64.5%
0.4%

Здравоохранение

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Промышленность

3.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.4%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.7%
7.9%

Энергетика

-

36.0%

Финансовые услуги

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

22.2%

Технологии

USRD
64.5%
TOLZ
0.4%

Здравоохранение

USRD
14.3%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

USRD
7.3%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

USRD
7.0%
TOLZ

-

Промышленность

USRD
3.6%
TOLZ
5.1%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
TOLZ
4.4%

Сырьевые материалы

USRD
1.7%
TOLZ

-

Недвижимость

USRD
1.7%
TOLZ
7.9%

Энергетика

USRD

-

TOLZ
36.0%

Финансовые услуги

USRD

-

TOLZ
1.9%

Коммунальные услуги

USRD

-

TOLZ
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с AGMIUSRD с SPAM
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL

Доходность на риск

USRD vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRDTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.65

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.37

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.30

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

9.47

-5.83

USRD vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRD и TOLZ

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-39.33%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-5.18%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-1.99%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-6.61%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.80%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и TOLZ

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

3.33%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

8.31%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

10.40%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

13.98%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

16.22%

+3.27%

Сравнение комиссий USRD и TOLZ

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и TOLZ

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TOLZ в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.96%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.38%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and TOLZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (8.33%) compared to TOLZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs TOLZ's -39.33%.

On 1-year performance, TOLZ leads with 17.02% vs 16.97% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 17.02% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.38% for USRD.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор