Сравнение USRD с TOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).
USRD и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRD и TOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.35%.
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и TOLZ
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.
Доходность на риск
USRD vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
USRD
TOLZ
Сравнение USRD c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.41 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.90 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.12 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 10.39 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.41 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между USRD и TOLZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и TOLZ
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и TOLZ
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и TOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -39.33% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.82% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -3.09% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.70% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.80% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и TOLZ
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.40% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 7.28% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 12.97% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.90% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.30% | +2.83% |