PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USRD is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 43.25% for SAMT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности USRD и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и SAMT

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%0.05%

Correlation

The correlation between USRD and SAMT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between USRD and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и SAMT

Секторы
USRD
SAMT

Технологии

58.5%
27.8%

Здравоохранение

14.4%
4.3%

Промышленность

9.3%
22.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.6%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
12.0%

Недвижимость

1.1%
2.9%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

USRD
58.5%
SAMT
27.8%

Здравоохранение

USRD
14.4%
SAMT
4.3%

Промышленность

USRD
9.3%
SAMT
22.0%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
SAMT
7.8%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
SAMT
5.6%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
SAMT
2.7%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
SAMT
12.0%

Недвижимость

USRD
1.1%
SAMT
2.9%

Энергетика

USRD

-

SAMT
2.9%

Финансовые услуги

USRD

-

SAMT
5.6%

Коммунальные услуги

USRD

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

USRD vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.60

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.43

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.33

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

14.71

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.99

+0.13

Просадки

Сравнение просадок USRD и SAMT

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-20.57%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-8.15%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-7.71%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.95%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и SAMT

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 5.57%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.79%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.57%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.69%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.93%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.93%

+2.29%

Сравнение комиссий USRD и SAMT

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и SAMT

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and SAMT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs SAMT's -20.57%.

On 1-year performance, SAMT leads with 43.25% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 43.25% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.35% for USRD.

They also come from different issuers: Themes and Strategas. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор