PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

USRD и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USRD и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и QMAR

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%3.66%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с AGMIUSRD с FTIFUSRD с AUMI
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий USRD и QMAR

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.44

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.29

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.11

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

14.64

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.44

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.19

Корреляция

Корреляция между USRD и QMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и QMAR

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRD и QMAR

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-19.83%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-9.23%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-0.32%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.39%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.33%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и QMAR

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.53%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

4.65%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

13.26%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

14.04%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

14.02%

+5.11%