PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. USRD charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности USRD и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и DBO

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-0.18%

Correlation

The correlation between USRD and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between USRD and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов USRD и DBO

Секторы
USRD
DBO

Технологии

58.5%

-

Здравоохранение

14.4%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
58.5%
DBO

-

Здравоохранение

USRD
14.4%
DBO

-

Промышленность

USRD
9.3%
DBO

-

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
DBO

-

Недвижимость

USRD
1.1%
DBO

-

Энергетика

USRD

-

DBO

-

Финансовые услуги

USRD

-

DBO
116.0%

Коммунальные услуги

USRD

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

USRD vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.25

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.85

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.28

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

8.69

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.02

+1.10

Просадки

Сравнение просадок USRD и DBO

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-90.18%

+66.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-18.19%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-52.68%

+51.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-62.25%

+58.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

8.94%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и DBO

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 5.57%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

12.79%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

28.32%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

34.58%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

32.31%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

31.79%

-12.57%

Сравнение комиссий USRD и DBO

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и DBO

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to USRD (5.57%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.35% for USRD.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор