Сравнение USRD с AUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).
USRD и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRD и AUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.45% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 7.69% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 7.69%.
USRD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 24.11%
- 1 год
- 112.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и AUMI
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AUMI в 0.35%.
Доходность на риск
USRD vs. AUMI — Ранг доходности на риск
USRD
AUMI
Сравнение USRD c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.28 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.52 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.47 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 12.14 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.28 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.96 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между USRD и AUMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и AUMI
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AUMI в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.80% | 0.86% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и AUMI
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и AUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -31.88% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -31.88% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -18.98% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.02% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.11% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и AUMI
Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 6.51%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 18.77% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 40.73% | -28.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 49.73% | -27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 41.39% | -22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 41.39% | -22.28% |