PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с AUMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 16.97% vs 42.05% for AUMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. USRD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности USRD и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -15.98%.

USRD

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.99%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.00%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.61%
1 месяц
-15.18%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-19.26%
1 год
42.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и AUMI

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		10.41%12.44%15.53%5.32%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-15.98%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between USRD and AUMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов USRD и AUMI

Секторы
USRD
AUMI

Технологии

64.5%

-

Здравоохранение

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Коммуникационные услуги

7.0%
0.2%

Промышленность

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
99.3%

Недвижимость

1.7%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
64.5%
AUMI

-

Здравоохранение

USRD
14.3%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

USRD
7.3%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

USRD
7.0%
AUMI
0.2%

Промышленность

USRD
3.6%
AUMI

-

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
AUMI

-

Сырьевые материалы

USRD
1.7%
AUMI
99.3%

Недвижимость

USRD
1.7%
AUMI

-

Энергетика

USRD

-

AUMI

-

Финансовые услуги

USRD

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

USRD

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с AGMIUSRD с SPAM
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

USRD vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRDAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.84

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.31

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.08

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

2.88

+0.77

USRD vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRD и AUMI

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-39.28%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-39.28%

+25.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-36.79%

+27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.67%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

14.66%

-9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и AUMI

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 8.33%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

18.16%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

41.35%

-26.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

50.36%

-32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

42.51%

-23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

42.51%

-23.02%

Сравнение комиссий USRD и AUMI

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и AUMI

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AUMI в 1.03%

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.03%0.86%1.84%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.38%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

USRD and AUMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (18.16%) compared to USRD (8.33%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs AUMI's -39.28%.

On 1-year performance, AUMI leads with 42.05% vs 16.97% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 42.05% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for AUMI.

AUMI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.38% for USRD.

USRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUMI is Gold. USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.35% for AUMI.

USRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор