PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USRAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRAX с PAGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USRAX (Horizon U.S. Defensive Equity Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, USRAX returned 11.08%/yr vs 19.12%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USRAX charges 1.17%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.

Доходность

Сравнение доходности USRAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 10.35%.

USRAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.17%
С начала года
9.18%
1 год
17.17%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.35%
1 год
26.74%
3 года*
34.38%
5 лет*
19.12%
10 лет*
19.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRAX и PAGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		9.18%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		10.35%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%19.81%

Correlation

The correlation between USRAX and PAGRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.83

The correlation between USRAX and PAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с HESGXUSRAX с VOOUSRAX с HNDRXUSRAX с HNDDXUSRAX с AIMNX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с SPYPAGRX с MGK

Доходность на риск

USRAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRAXPAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.52

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.10

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.99

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

9.99

+1.19

USRAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRAX и PAGRX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и PAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-55.87%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-9.14%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-26.34%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-36.52%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-5.13%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-10.03%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.73%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и PAGRX

Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 2.89%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.54%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

13.73%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

17.96%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

24.57%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

24.47%

-8.83%

Сравнение комиссий USRAX и PAGRX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и PAGRX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		6.42%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRAX and PAGRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGRX has higher volatility (4.54%) compared to USRAX (2.89%). In terms of maximum drawdown, USRAX dropped -23.39% vs PAGRX's -55.87%.

USRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRAX и PAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор