Сравнение USPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USPX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USPX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USPX и VOO
Основные характеристики
USPX:
0.30
VOO:
0.32
USPX:
0.56
VOO:
0.57
USPX:
1.08
VOO:
1.08
USPX:
0.30
VOO:
0.32
USPX:
1.37
VOO:
1.42
USPX:
4.27%
VOO:
4.19%
USPX:
19.68%
VOO:
18.73%
USPX:
-31.21%
VOO:
-33.99%
USPX:
-14.03%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPX показывает доходность -9.94%, а VOO немного выше – -9.88%.
USPX
-9.94%
-7.01%
-9.35%
6.78%
12.10%
N/A
VOO
-9.88%
-6.86%
-9.35%
6.85%
14.69%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и VOO
И USPX, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USPX и VOO
USPX
VOO
Сравнение USPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и VOO
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.39% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.50% | 3.07% | 2.90% | 2.60% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и VOO
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и VOO
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.