Сравнение USPX с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
USPX и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPX или VUAA.DE.
Основные характеристики
| USPX | VUAA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.06% | 32.30% |
| Дох-ть за 1 год | 35.49% | 38.26% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 19.97 | 20.78 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.69% | 11.91% |
| Макс. просадка | -31.21% | -33.67% |
| Текущая просадка | -0.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USPX и VUAA.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USPX и VUAA.DE
С начала года, USPX показывает доходность 27.06%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 32.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и VUAA.DE
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USPX c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и VUAA.DE
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.50% | 3.07% | 2.90% | 2.60% | 2.44% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и VUAA.DE
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и VUAA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и VUAA.DE
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.