Сравнение USPX с JPEF

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у JPEF с доходностью -3.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEF равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USPX и JPEF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности JPEF в 0.72%

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и JPEF.

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.