PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USPX с JPEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USPX и JPEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USPX с JPEF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF).

USPX и JPEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPX или JPEF.

Доходность

Сравнение доходности USPX и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USPX:

0.72

JPEF:

0.72

Коэф-т Сортино

USPX:

1.05

JPEF:

1.01

Коэф-т Омега

USPX:

1.15

JPEF:

1.15

Коэф-т Кальмара

USPX:

0.68

JPEF:

0.68

Коэф-т Мартина

USPX:

2.62

JPEF:

2.40

Индекс Язвы

USPX:

5.00%

JPEF:

5.09%

Дневная вол-ть

USPX:

20.23%

JPEF:

19.45%

Макс. просадка

USPX:

-31.21%

JPEF:

-18.09%

Текущая просадка

USPX:

-3.59%

JPEF:

-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у JPEF с доходностью -0.10%.

USPX

С начала года

1.00%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-1.63%

1 год

13.76%

3 года

12.81%

5 лет

13.43%

10 лет

N/A

JPEF

С начала года

-0.10%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-2.64%

1 год

12.80%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

JPMorgan Equity Focus ETF

Сравнение комиссий USPX и JPEF

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.

JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USPX и JPEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг риск-скорректированной доходности USPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг риск-скорректированной доходности JPEF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USPX c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEF равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и JPEF

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности JPEF в 0.72%

TTM202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.24%1.23%1.35%2.21%2.40%2.50%3.07%2.90%2.60%2.44%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и JPEF

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и JPEF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и JPEF

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 4.63%, в то время как у JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...