Сравнение USPX с JPEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF).
USPX и JPEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPX или JPEF.
Основные характеристики
| USPX | JPEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.18% | 30.84% |
| Дох-ть за 1 год | 40.16% | 43.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.53 | 5.09 |
| Коэф-т Мартина | 20.43 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 13.02% |
| Макс. просадка | -31.21% | -9.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USPX и JPEF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USPX и JPEF
С начала года, USPX показывает доходность 27.18%, что значительно ниже, чем у JPEF с доходностью 30.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и JPEF
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USPX c JPEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и JPEF
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности JPEF в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.50% | 3.07% | 2.90% | 2.60% | 2.44% |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.30% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и JPEF
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки JPEF в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и JPEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и JPEF
Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 4.02%, в то время как у JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.