Сравнение USPX с JPEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF).
USPX и JPEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPX или JPEF.
Основные характеристики
| USPX | JPEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.78% | 21.87% |
| Дох-ть за 1 год | 28.29% | 32.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 13.14% | 13.35% |
| Макс. просадка | -31.21% | -9.38% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между USPX и JPEF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USPX и JPEF
С начала года, USPX показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у JPEF с доходностью 21.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и JPEF
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USPX c JPEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и JPEF
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности JPEF в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.93% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 2.44% |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и JPEF
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки JPEF в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и JPEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и JPEF
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.