PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с JPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с JPEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USPX is passively managed, while JPEF is actively managed. Over the past year, USPX returned 28.00% vs 19.72% for JPEF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USPX charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for JPEF.

Доходность

Сравнение доходности USPX и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у JPEF с доходностью 8.08%.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и JPEF

2026 (YTD)202520242023
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%4.88%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%

Correlation

The correlation between USPX and JPEF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.96

The correlation between USPX and JPEF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и JPEF

Секторы
USPX
JPEF

Технологии

35.4%
29.0%

Финансовые услуги

11.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.8%

Здравоохранение

8.6%
8.7%

Промышленность

8.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.0%

Энергетика

3.6%
5.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

USPX
35.4%
JPEF
29.0%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
JPEF
14.0%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
JPEF
12.1%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
JPEF
11.8%

Здравоохранение

USPX
8.6%
JPEF
8.7%

Промышленность

USPX
8.4%
JPEF
9.3%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
JPEF
2.0%

Энергетика

USPX
3.6%
JPEF
5.2%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
JPEF
2.9%

Недвижимость

USPX
1.8%
JPEF
2.6%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
JPEF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

JPMorgan Equity Focus ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTMUSPX с VUAA.DE
Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHDJPEF с QQQ

Доходность на риск

USPX vs. JPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXJPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.74

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.46

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.40

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

10.84

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. JPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JPEF равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXJPEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.74

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.27

-0.47

Просадки

Сравнение просадок USPX и JPEF

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и JPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXJPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-18.09%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.25%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.55%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.14%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.82%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и JPEF

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXJPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.64%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.37%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.01%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.01%

+0.90%

Сравнение комиссий USPX и JPEF

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и JPEF

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности JPEF в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USPX and JPEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPEF has higher volatility (2.97%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs JPEF's -18.09%.

On 1-year performance, USPX leads with 28.00% vs 19.72% for JPEF. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 28.00% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.65% for JPEF.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.50% for JPEF.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и JPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор