PortfoliosLab logo
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US35473P4054

Эмитент

Franklin

Дата выпуска

1 июн. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Target Market Exposure Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия USPX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) показал доход в 1.00% с начала года и 14.52% за последние 12 месяцев.


USPX

С начала года

1.00%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-1.63%

1 год

14.52%

3 года

12.81%

5 лет

13.43%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-1.19%-5.91%-0.70%6.37%1.00%
20241.87%5.19%3.11%-4.36%5.00%3.76%1.19%2.43%2.10%-0.81%6.18%-2.61%24.97%
20236.45%-2.11%3.32%1.33%0.82%6.80%3.13%-1.50%-4.79%-2.28%9.54%4.48%27.07%
2022-4.10%-2.47%2.05%-5.77%0.75%-8.02%4.56%-4.08%-9.36%7.87%5.23%-5.68%-18.88%
2021-0.30%1.23%4.17%2.89%2.39%1.23%1.80%1.72%-5.17%3.96%-1.01%5.51%19.53%
2020-2.02%-7.66%-12.25%9.66%4.37%2.16%4.21%4.52%-1.84%-3.98%10.75%3.95%9.72%
20198.06%2.73%1.53%1.91%-5.38%5.96%0.37%-0.99%2.33%2.31%1.98%3.61%26.60%
20184.55%-1.93%-4.16%0.05%0.60%-0.51%2.84%1.69%0.29%-5.83%1.45%-6.46%-7.79%
20172.17%3.77%1.61%0.66%2.62%0.22%1.47%1.55%1.74%1.91%2.16%1.71%23.80%
20160.55%3.79%-0.48%0.43%-2.94%0.36%-0.06%1.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USPX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin U.S. Equity Index ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.82
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin U.S. Equity Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.64$0.63$0.56$0.73$1.00$0.90$1.03$0.80$0.79$0.62

Дивидендный доход

1.24%1.23%1.35%2.21%2.40%2.50%3.07%2.90%2.60%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Equity Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.63
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$1.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.79
2016$0.62$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin U.S. Equity Index ETF показал максимальную просадку в 31.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin U.S. Equity Index ETF составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.21%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-24.6%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.491
-19.21%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-16.44%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.350
-8.61%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...