Сравнение USPX с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
USPX и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPX или SPTM.
Основные характеристики
| USPX | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.64% | 25.88% |
| Дох-ть за 1 год | 38.37% | 38.08% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.29% | 15.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.57 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 20.31 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.38% |
| Макс. просадка | -31.21% | -54.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USPX и SPTM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USPX и SPTM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPX показывает доходность 26.64%, а SPTM немного ниже – 25.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и SPTM
И USPX, и SPTM имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USPX c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и SPTM
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPTM в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.50% | 3.07% | 2.90% | 2.60% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и SPTM
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и SPTM
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 4.01% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.