Сравнение USPX с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
USPX и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPX и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 21.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и SPTM
И USPX, и SPTM имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USPX vs. SPTM — Ранг доходности на риск
USPX
SPTM
Сравнение USPX c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.28 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между USPX и SPTM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и SPTM
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и SPTM
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -54.80% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.21% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -24.14% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.36% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -9.10% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.55% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и SPTM
Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.37% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.35% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.54% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 18.33% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.87% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 18.03% | -2.05% |