PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPRX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPRX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USPRX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPRX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPRX
Victory 500 Index Fund		-4.37%17.71%25.13%27.12%-19.30%27.57%21.34%31.29%-4.54%21.08%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USPRX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USPRX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 14.05% против 7.54% соответственно.

USPRX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.40%
1 год
17.36%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.54%
10 лет*
14.05%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory 500 Index Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USPRX:
USPRX с USNQXUSPRX с BSPIXUSPRX с BXMXUSPRX с PLFIXUSPRX с FXAIXUSPRX с TRSPXUSPRX с BSPGX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USPRX и USBLX

USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
USPRX
Victory 500 Index Fund

Доходность на риск

USPRX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPRX
Ранг доходности на риск USPRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPRX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPRXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.14

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPRX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPRX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPRX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPRXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.29

Корреляция

Корреляция между USPRX и USBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPRX и USBLX

Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPRX
Victory 500 Index Fund		4.41%4.21%3.70%2.15%2.90%5.06%3.46%5.06%3.14%1.27%2.43%1.98%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USPRX и USBLX

Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPRXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.34%

-33.49%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-7.48%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-20.51%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-21.93%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-3.82%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.31%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USPRX и USBLX

Victory 500 Index Fund (USPRX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPRXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.86%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

4.78%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

8.47%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

8.63%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

9.06%

+9.28%