Сравнение USPRX с TRSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPRX и TRSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и TRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | -4.40% | 17.50% | 24.64% | 25.90% | -18.34% | 28.32% | 18.08% | 31.06% | -4.72% | 19.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPRX показывает доходность -4.37%, а TRSPX немного ниже – -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPRX имеют среднегодовую доходность 14.05%, а акции TRSPX немного отстают с 13.56%.
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
TRSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и TRSPX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRSPX в 0.30%.
Доходность на риск
USPRX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск
USPRX
TRSPX
Сравнение USPRX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | TRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.22 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и TRSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и TRSPX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TRSPX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 2.25% | 2.15% | 1.30% | 1.26% | 1.66% | 1.55% | 1.33% | 1.95% | 2.67% | 0.36% | 2.18% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и TRSPX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и TRSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -55.34% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.12% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -24.63% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -33.77% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.27% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -6.95% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.53% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и TRSPX
Victory 500 Index Fund (USPRX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) имеют волатильность 5.38% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.35% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.53% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.32% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.90% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.04% | +0.30% |