Сравнение USPRX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPRX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -7.11% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPRX показывает доходность -7.11%, а PLFIX немного выше – -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPRX имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции PLFIX немного впереди с 13.72%.
USPRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.71%
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и PLFIX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USPRX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
USPRX
PLFIX
Сравнение USPRX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.14 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и PLFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и PLFIX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PLFIX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.54% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и PLFIX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -55.28% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.13% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -24.58% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -33.77% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.90% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.91% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.48% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и PLFIX
Victory 500 Index Fund (USPRX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 4.27% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.24% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.06% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.85% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.87% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.48% | +0.84% |