Сравнение USPRX с BSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPRX и BSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и BSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 9.66% |
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | -4.63% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USPRX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у BSPGX с доходностью -4.63%.
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
BSPGX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и BSPGX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USPRX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск
USPRX
BSPGX
Сравнение USPRX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | BSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.16 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и BSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и BSPGX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BSPGX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.56% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и BSPGX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и BSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -33.74% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.11% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -24.50% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.51% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -5.20% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и BSPGX
Victory 500 Index Fund (USPRX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 5.38% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.17% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.44% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.21% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.88% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.17% | -1.83% |