Сравнение USPRX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPRX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -5.34% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, USPRX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и KNGLX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
USPRX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
USPRX
KNGLX
Сравнение USPRX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.63 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.50 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 1.88 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и KNGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и KNGLX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и KNGLX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -31.48% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.91% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -18.25% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.75% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -4.60% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.92% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и KNGLX
Victory 500 Index Fund (USPRX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что USPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.59% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.67% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 14.30% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.02% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.26% | +1.08% |