PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPIX с UHPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX).

USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPIX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		12.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		21.80%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UHPIX по среднегодовой доходности: -56.39% против -31.11% соответственно.

USPIX

1 день
-6.86%
1 месяц
10.08%
С начала года
12.64%
6 месяцев
8.52%
1 год
-36.95%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-56.39%

UHPIX

1 день
-6.55%
1 месяц
10.30%
С начала года
21.80%
6 месяцев
63.60%
1 год
1.63%
3 года*
-25.46%
5 лет*
-24.83%
10 лет*
-31.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с BIPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SOPIX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с PSTIXUHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с RYVNXUHPIX с UWPIXUHPIX с GRZZXUHPIX с RYURX

Сравнение комиссий USPIX и UHPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

UHPIX
ProFunds UltraShort China
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

USPIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXUHPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.00

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

0.41

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.01

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

0.02

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

-0.10

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.13

-0.58

Корреляция

Корреляция между USPIX и UHPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UHPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности UHPIX в 3.52%

TTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		2.40%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.52%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UHPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UHPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPIXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.80%

-60.89%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.38%

-96.64%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-98.81%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.42%

-93.36%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.29%

42.66%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UHPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 13.16%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPIXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

17.44%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

37.39%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

58.45%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.21%

82.96%

-37.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.00%

320.75%

-262.75%