Сравнение UHPIX с RYTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).
UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и RYTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 30.33% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 16.72% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -30.64% против -15.00% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 20.61%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 70.89%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -24.26%
- 10 лет*
- -30.64%
RYTPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -22.33%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -15.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHPIX и RYTPX
UHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Доходность на риск
UHPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
UHPIX
RYTPX
Сравнение UHPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.66 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | -0.77 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.50 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.66 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.05 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UHPIX и RYTPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и RYTPX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RYTPX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.29% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.41% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и RYTPX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и RYTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.91% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.89% | -48.95% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -71.49% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -96.04% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -99.89% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -82.21% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.61% | 40.96% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и RYTPX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 8.47% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 18.00% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.18% | 36.19% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.91% | 33.67% | +49.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.74% | 436.49% | -115.75% |