Сравнение UHPIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -31.11% против 5.86% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHPIX и PHPIX
И UHPIX, и PHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UHPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
UHPIX
PHPIX
Сравнение UHPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.82 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.30 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.51 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 4.28 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.82 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.12 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UHPIX и PHPIX составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и PHPIX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PHPIX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и PHPIX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.37% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.89% | -19.35% | -41.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -39.21% | -57.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -45.46% | -53.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -11.35% | -88.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -31.88% | -61.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.66% | 8.43% | +34.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и PHPIX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 13.96% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 24.01% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 36.12% | +22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.96% | 27.68% | +55.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.75% | 27.62% | +293.13% |