PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с PHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 5.41%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против 5.41% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

PHPIX

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
2.30%
1 год
50.32%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-3.18%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between UHPIX and PHPIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.42

The correlation between UHPIX and PHPIX shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to -0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с SOPIXUHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX

Доходность на риск

UHPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.62

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.28

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.90

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

10.13

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXPHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.62

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.23

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.12

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и PHPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-77.37%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-17.65%

-29.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-35.00%

-45.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-39.21%

-57.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-45.46%

-53.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-12.26%

-87.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-31.70%

-61.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

5.04%

+21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и PHPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

10.50%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

24.80%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

31.68%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

28.23%

+54.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

27.86%

+200.67%

Сравнение комиссий UHPIX и PHPIX

И UHPIX, и PHPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и PHPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PHPIX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.92%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and PHPIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to PHPIX (10.50%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор