Сравнение UHPIX с GRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX).
UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и GRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHPIX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -31.11% против -0.79% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHPIX и GRZZX
UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.
Доходность на риск
UHPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
UHPIX
GRZZX
Сравнение UHPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | -0.14 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | -0.05 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.13 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.16 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.10 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UHPIX и GRZZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и GRZZX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GRZZX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и GRZZX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и GRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -91.80% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.89% | -22.23% | -38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -36.02% | -60.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -71.73% | -27.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -88.24% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -69.22% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.66% | 17.82% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и GRZZX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 5.16% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 10.47% | +26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 19.84% | +38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.96% | 19.52% | +63.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.75% | 96.65% | +224.10% |