Сравнение UHPIX с PSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX).
UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и PSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 30.33% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -30.64% против -15.10% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 20.61%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 70.89%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -24.26%
- 10 лет*
- -30.64%
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHPIX и PSTIX
UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Доходность на риск
UHPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UHPIX
PSTIX
Сравнение UHPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.45 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | -0.51 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.23 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.28 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.45 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.64 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.53 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между UHPIX и PSTIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.29% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и PSTIX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и PSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -97.01% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.89% | -24.50% | -36.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -33.39% | -63.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -83.12% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -96.70% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -67.75% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.61% | 20.25% | +22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и PSTIX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 4.10% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 8.82% | +28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.18% | 17.85% | +40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.91% | 16.46% | +66.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.74% | 23.74% | +297.00% |