PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPIX с UDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с UDPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 20.68%/yr for UDPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 20.68% соответственно.

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%

UDPIX

1 день
0.54%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.97%
1 год
35.37%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.32%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		16.97%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%

Correlation

The correlation between USPIX and UDPIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г.

-0.77

The correlation between USPIX and UDPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с NASDXUDPIX с RYMDX

Доходность на риск

USPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXUDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.50

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.15

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.91

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

6.98

-8.73

USPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа UDPIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UDPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXUDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.97%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-19.37%

-25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-33.41%

-47.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-40.44%

-49.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-63.40%

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.68%

-98.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-17.49%

-78.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

5.28%

+18.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UDPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXUDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

4.83%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

19.41%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

24.63%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

30.10%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.63%

35.08%

+9.55%

Сравнение комиссий USPIX и UDPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UDPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности UDPIX в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.33%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and UDPIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to UDPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UDPIX's -81.97%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор