Сравнение USPIX с UDPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UDPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -8.21% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у UDPIX с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: -56.39% против 18.77% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
UDPIX
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UDPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.
Доходность на риск
USPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UDPIX
Сравнение USPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.44 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 0.86 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.81 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.79 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.44 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.37 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.54 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.31 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UDPIX составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UDPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности UDPIX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.25% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UDPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UDPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.97% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -20.97% | -37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -40.44% | -44.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -63.40% | -36.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.22% | -84.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -17.66% | -78.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.29% | 6.07% | +43.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UDPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 9.85% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 18.53% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 33.63% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 29.91% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.00% | 35.08% | +22.92% |