PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с UDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с UDPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 21.05%/yr for UDPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 21.05% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

UDPIX

1 день
0.94%
1 месяц
9.78%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.23%
1 год
39.20%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		11.76%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%

Correlation

The correlation between USPIX and UDPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

-0.78

The correlation between USPIX and UDPIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDX

Доходность на риск

USPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXUDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
1.69

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
2.38

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.29

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.11

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

7.71

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа UDPIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXUDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

1.69

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.45

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.60

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.34

-1.06

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UDPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXUDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.97%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-19.37%

-30.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-33.41%

-47.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-40.44%

-49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-63.40%

-36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-17.57%

-78.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

5.28%

+20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UDPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXUDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.00%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

18.54%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

24.11%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

29.99%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

35.13%

+22.94%

Сравнение комиссий USPIX и UDPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UDPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности UDPIX в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.49%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and UDPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to UDPIX (6.00%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UDPIX's -81.97%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор