Сравнение UDPIX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 8.69% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и HCPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
UDPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
HCPIX
Сравнение UDPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.14 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.01 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.22 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.42 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и HCPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и HCPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и HCPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -64.90% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -16.77% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -27.68% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -40.66% | -22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -15.90% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -21.06% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 9.45% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и HCPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.08% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 15.44% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 26.41% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 22.02% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 24.98% | +10.06% |