PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDPIX с HCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UDPIX returned 21.05%/yr vs 8.08%/yr for HCPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.61%/yr for HCPIX.

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у HCPIX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 21.05% против 8.08% соответственно.

UDPIX

1 день
0.94%
1 месяц
9.78%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.23%
1 год
39.20%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
21.05%

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDPIX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		11.76%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Correlation

The correlation between UDPIX and HCPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

0.75

Over the past year, the correlation between UDPIX and HCPIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDXUDPIX с SMPIX
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIXHCPIX с CNPIX

Доходность на риск

UDPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXHCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.60

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.04

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.82

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

1.95

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HCPIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXHCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.60

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и HCPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и HCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDPIXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-64.90%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-16.12%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-27.68%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-27.68%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-40.66%

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.39%

+14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-21.01%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

6.72%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и HCPIX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) имеют волатильность 6.00% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDPIXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.11%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

15.37%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

21.92%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

22.25%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

25.00%

+10.13%

Сравнение комиссий UDPIX и HCPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и HCPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности HCPIX в 0.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.49%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%

Часто задаваемые вопросы

UDPIX and HCPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCPIX has higher volatility (6.11%) compared to UDPIX (6.00%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs HCPIX's -64.90%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDPIX и HCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор