Сравнение UDPIX с INPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. INPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и INPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -24.04% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -24.04%. За последние 10 лет акции UDPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 20.20% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
INPIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -24.04%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и INPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UDPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
INPIX
Сравнение UDPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.10 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.26 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.73 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и INPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и INPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и INPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и INPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -95.64% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -32.04% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -73.41% | +32.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -73.41% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -40.35% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -46.38% | +28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 11.68% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и INPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.10%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 9.39% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 21.87% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 36.29% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 41.08% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 49.62% | -14.58% |