PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDPIX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDPIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		-12.54%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции UDPIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 18.20% против 19.48% соответственно.

UDPIX

1 день
0.19%
1 месяц
-15.04%
С начала года
-12.54%
6 месяцев
-7.17%
1 год
9.29%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.03%
10 лет*
18.20%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с DIAUDPIX с BIPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с PHPIXUDPIX с UGPIXUDPIX с ENPIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий UDPIX и NASDX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

UDPIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.04

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.63

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.87

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

7.07

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.04

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между UDPIX и NASDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и NASDX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		4.46%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и NASDX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, примерно равная максимальной просадке NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDPIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-83.16%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-12.70%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-35.33%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-35.33%

-28.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-8.91%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-34.59%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

3.37%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и NASDX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDPIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.54%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

12.89%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

22.75%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

23.07%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

22.63%

+12.41%