Сравнение UDPIX с BIPIX
UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UDPIX returned 21.05%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 21.05% против 6.09% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 21.05%
BIPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 83.18%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам UDPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 11.76% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 4.28% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between UDPIX and BIPIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г. | 0.61 |
The correlation between UDPIX and BIPIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
UDPIX
BIPIX
Сравнение UDPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.75 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 17.49 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.28 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и BIPIX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, примерно равная максимальной просадке BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -84.51% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -15.15% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -59.50% | +26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -63.86% | +23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -63.86% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.45% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -37.22% | +19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 4.97% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 6.00%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 14.22% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 30.38% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 38.37% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 39.70% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 36.37% | -1.24% |
Сравнение комиссий UDPIX и BIPIX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и BIPIX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BIPIX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.35% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 3.49% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
UDPIX and BIPIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to UDPIX (6.00%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор