Сравнение USPIX с PMPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 7.89%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и PMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 7.89% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
PMPIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -22.91%
- 6 месяцев
- -37.96%
- С начала года
- -23.81%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 41.08%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам USPIX и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -23.81% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
Correlation
The correlation between USPIX and PMPIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г. | -0.23 |
The correlation between USPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
PMPIX
Сравнение USPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.09 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 2.42 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и PMPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.34% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -51.31% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -51.31% | -29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -61.05% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -65.94% | -33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -56.09% | -43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -59.64% | -36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 22.98% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и PMPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 15.59%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 18.84% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 57.73% | -27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 70.14% | -33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 53.97% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 52.83% | -8.20% |
Сравнение комиссий USPIX и PMPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и PMPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PMPIX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.57% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and PMPIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMPIX has higher volatility (18.84%) compared to USPIX (15.59%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PMPIX's -94.34%.
PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и PMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор