PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 13.65% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between USPIX and PMPIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

-0.23

The correlation between USPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с ALAFX

Доходность на риск

USPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
1.56

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
1.93

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.27

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.49

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

6.11

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

1.56

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.36

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.26

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.08

-0.81

Просадки

Сравнение просадок USPIX и PMPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.34%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-41.66%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-41.66%

-39.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-61.05%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-65.94%

-34.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-41.37%

-58.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-59.69%

-36.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

16.96%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.07%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

21.63%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

54.56%

-30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

67.21%

-35.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

53.08%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

52.51%

+5.56%

Сравнение комиссий USPIX и PMPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и PMPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PMPIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and PMPIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор