Сравнение USPIX с PMPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 10.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и PMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 10.65% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
PMPIX
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -22.64%
- 1 год
- 70.50%
- 3 года*
- 49.90%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение доходности по годам USPIX и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -16.68% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
Correlation
The correlation between USPIX and PMPIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г. | -0.23 |
The correlation between USPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
PMPIX
Сравнение USPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.31 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 3.30 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и PMPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и PMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.34% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -49.65% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -49.65% | -31.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -61.05% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -65.94% | -33.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -51.98% | -48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -59.65% | -36.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 19.65% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и PMPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 17.82%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 24.96% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 58.29% | -29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 69.94% | -33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 53.74% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 52.85% | -8.26% |
Сравнение комиссий USPIX и PMPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и PMPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PMPIX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.52% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and PMPIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMPIX has higher volatility (24.96%) compared to USPIX (17.82%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs PMPIX's -94.34%.
PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и PMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор