Сравнение PMPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 9.64% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PMPIX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PMPIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.11% против 14.14% соответственно.
PMPIX
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- -28.95%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 162.99%
- 3 года*
- 55.62%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 18.11%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMPIX и VOO
PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PMPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PMPIX
VOO
Сравнение PMPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.01 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.53 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.55 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 7.31 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.01 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между PMPIX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMPIX и VOO
Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.39% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PMPIX и VOO
Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -33.99% | -60.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.66% | -11.98% | -29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.05% | -24.52% | -36.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.94% | -33.99% | -31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.81% | -5.55% | -31.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.85% | -3.72% | -56.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 2.55% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMPIX и VOO
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 5.34% | +20.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 9.47% | +47.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.99% | 18.11% | +49.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 16.82% | +35.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.91% | 17.99% | +34.92% |