Сравнение PMPIX с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMPIX и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMPIX и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -0.39% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 7.00% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PMPIX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMPIX имеют среднегодовую доходность 16.99%, а акции GDX немного впереди с 17.53%.
PMPIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 139.44%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 16.99%
GDX
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 101.08%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMPIX и GDX
PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
PMPIX vs. GDX — Ранг доходности на риск
PMPIX
GDX
Сравнение PMPIX c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMPIX | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.21 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.45 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.34 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 12.07 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMPIX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PMPIX и GDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMPIX и GDX
Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GDX в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.43% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.69% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок PMPIX и GDX
Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMPIX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -80.34% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.66% | -30.84% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.05% | -46.51% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.94% | -49.79% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.59% | -20.78% | -21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.86% | -40.61% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 8.52% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMPIX и GDX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMPIX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 18.51% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 38.19% | +17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 46.00% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | 35.73% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 37.44% | +15.37% |