Сравнение PMPIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PMPIX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMPIX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 9.64% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PMPIX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции PMPIX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 18.11% против 11.83% соответственно.
PMPIX
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- -28.95%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 162.99%
- 3 года*
- 55.62%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 18.11%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMPIX и VTV
PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
PMPIX vs. VTV — Ранг доходности на риск
PMPIX
VTV
Сравнение PMPIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMPIX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.12 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.61 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.44 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 6.48 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMPIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.12 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PMPIX и VTV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMPIX и VTV
Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.39% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок PMPIX и VTV
Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMPIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -59.27% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.66% | -11.32% | -30.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.05% | -17.04% | -44.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.94% | -36.78% | -29.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.81% | -4.58% | -32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.85% | -7.92% | -51.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 2.51% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMPIX и VTV
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMPIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 3.65% | +22.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 7.71% | +49.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.99% | 14.89% | +53.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 13.88% | +38.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.91% | 16.67% | +36.24% |