PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMPIX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMPIX с MEGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, PMPIX returned 19.06%/yr vs 2.96%/yr for MEGIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PMPIX charges 1.53%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности PMPIX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMPIX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -1.13%.

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%

MEGIX

1 день
-1.57%
1 месяц
4.37%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-3.24%
1 год
8.29%
3 года*
32.57%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMPIX и MEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%-11.03%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-1.13%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%

Correlation

The correlation between PMPIX and MEGIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с ALAFXPMPIX с VOO
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMOMEGIX с VOO

Доходность на риск

PMPIX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMPIX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMPIXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.32

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.63

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.32

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

0.69

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMPIX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MEGIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и MEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMPIXMEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.32

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.48

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PMPIX и MEGIX

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и MEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMPIXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-69.99%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.66%

-28.03%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.66%

-32.12%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.05%

-69.99%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.37%

-11.94%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.69%

-23.05%

-36.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

12.99%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PMPIX и MEGIX

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMPIXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

8.29%

+13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.56%

21.65%

+32.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.21%

28.17%

+39.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.08%

39.80%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.51%

34.70%

+17.81%

Сравнение комиссий PMPIX и MEGIX

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMPIX и MEGIX

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMPIX and MEGIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to MEGIX (8.29%). In terms of maximum drawdown, PMPIX dropped -94.34% vs MEGIX's -69.99%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMPIX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор