Сравнение PMPIX с MEGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX).
PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PMPIX и MEGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMPIX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -0.39% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | -11.03% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -19.20% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PMPIX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -19.20%.
PMPIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 139.44%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 16.99%
MEGIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMPIX и MEGIX
PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Доходность на риск
PMPIX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
PMPIX
MEGIX
Сравнение PMPIX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMPIX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.30 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.67 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.21 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 0.57 | +11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMPIX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.30 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.35 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PMPIX и MEGIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMPIX и MEGIX
Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.43% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% |
Просадки
Сравнение просадок PMPIX и MEGIX
Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки MEGIX в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и MEGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMPIX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -87.16% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.66% | -28.03% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.05% | -87.16% | +26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.59% | -68.03% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.86% | -36.32% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 10.56% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMPIX и MEGIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMPIX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 8.33% | +15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 21.83% | +34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 33.07% | +34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | 47.74% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 39.86% | +12.95% |