PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с ENPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 7.16%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 44.87%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 7.16% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

ENPIX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.27%
С начала года
44.87%
6 месяцев
40.54%
1 год
61.49%
3 года*
18.87%
5 лет*
23.64%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		44.87%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between USPIX and ENPIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.41

The correlation between USPIX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

USPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
2.10

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
2.61

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.32

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.59

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

10.06

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXENPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

2.10

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.61

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.16

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.12

-0.85

Просадки

Сравнение просадок USPIX и ENPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.12%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-17.99%

-31.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-32.27%

-48.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-36.48%

-52.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-84.54%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.11%

-87.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-36.91%

-59.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

6.41%

+18.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и ENPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.07%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

12.17%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

24.79%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

30.75%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

38.78%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

44.71%

+13.36%

Сравнение комиссий USPIX и ENPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и ENPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности ENPIX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.91%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and ENPIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.17%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор