Сравнение ENPIX с BTC-USD
ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) is Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.37%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.37% против 59.71% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 47.75%
- 6 месяцев
- 42.37%
- 1 год
- 69.55%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 7.37%
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам ENPIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 47.75% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ENPIX and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ENPIX
BTC-USD
Сравнение ENPIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.80 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | -1.39 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.92 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.13 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и BTC-USD
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.30% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -49.65% | +31.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -49.65% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -76.67% | +40.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -83.80% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -49.21% | +38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.90% | -42.28% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 33.87% | -27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и BTC-USD
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 10.14% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 34.17% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 35.51% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 44.98% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.70% | 56.69% | -11.99% |
Часто задаваемые вопросы
ENPIX and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (12.27%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs BTC-USD's -85.30%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор