PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ENPIX с BTC-USD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) is Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.18%/yr vs 57.69%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -30.61%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.18% против 57.69% соответственно.

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%

BTC-USD

1 день
-3.08%
1 месяц
-21.40%
С начала года
-30.61%
6 месяцев
-30.69%
1 год
-42.79%
3 года*
25.82%
5 лет*
13.96%
10 лет*
57.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
BTC-USD
Bitcoin		-30.61%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between ENPIX and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с CNPIXENPIX с FYAIXENPIX с FSELXENPIX с SMPIX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ENPIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENPIXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.00

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.45

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.85

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.83

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

-1.40

+6.95

ENPIX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и BTC-USD

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-85.30%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-51.32%

+29.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-51.32%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-76.67%

+40.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-83.80%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-51.32%

+31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.86%

-42.41%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

31.43%

-24.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и BTC-USD

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 10.71%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

12.46%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

34.72%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

35.61%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

44.27%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.72%

56.41%

-11.69%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.46%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs BTC-USD's -85.30%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор