Сравнение ENPIX с BTC-USD
ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) is Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.10%/yr vs 57.60%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.10% против 57.60% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 27.80%
- С начала года
- 39.97%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 27.07%
- 10 лет*
- 6.10%
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам ENPIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 39.97% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ENPIX and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ENPIX
BTC-USD
Сравнение ENPIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.87 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -1.40 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и BTC-USD
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -85.30% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -53.08% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -53.08% | +20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -76.67% | +40.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -83.80% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -48.82% | +33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -42.58% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 29.30% | -20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и BTC-USD
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 9.78% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 34.90% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 35.73% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 43.96% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.69% | 56.33% | -11.64% |
Часто задаваемые вопросы
ENPIX and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs BTC-USD's -85.30%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор