PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPIX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ENPIX с BTC-USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Bitcoin (BTC-USD).

ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPIX или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между ENPIX и BTC-USD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPIX:

-0.43

BTC-USD:

1.32

Коэф-т Сортино

ENPIX:

-0.32

BTC-USD:

2.99

Коэф-т Омега

ENPIX:

0.95

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Кальмара

ENPIX:

-0.33

BTC-USD:

2.29

Коэф-т Мартина

ENPIX:

-1.25

BTC-USD:

10.98

Индекс Язвы

ENPIX:

12.21%

BTC-USD:

11.20%

Дневная вол-ть

ENPIX:

37.60%

BTC-USD:

42.24%

Макс. просадка

ENPIX:

-90.22%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

ENPIX:

-37.47%

BTC-USD:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -0.68% против 83.49% соответственно.

ENPIX

С начала года

-3.83%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-16.21%

5 лет

29.05%

10 лет

-0.68%

BTC-USD

С начала года

10.04%

1 месяц

20.55%

6 месяцев

15.91%

1 год

67.32%

5 лет

61.81%

10 лет

83.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPIX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг риск-скорректированной доходности ENPIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и BTC-USD

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.22%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и BTC-USD

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 11.01% и 10.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...