PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPIX с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENPIX с GDXJ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPIX или GDXJ.

Корреляция

Корреляция между ENPIX и GDXJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPIX:

-0.43

GDXJ:

1.01

Коэф-т Сортино

ENPIX:

-0.32

GDXJ:

1.67

Коэф-т Омега

ENPIX:

0.95

GDXJ:

1.21

Коэф-т Кальмара

ENPIX:

-0.33

GDXJ:

0.64

Коэф-т Мартина

ENPIX:

-1.25

GDXJ:

4.81

Индекс Язвы

ENPIX:

12.21%

GDXJ:

9.31%

Дневная вол-ть

ENPIX:

37.60%

GDXJ:

39.67%

Макс. просадка

ENPIX:

-90.22%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

ENPIX:

-37.47%

GDXJ:

-55.17%

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 38.29%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -0.68% против 9.84% соответственно.

ENPIX

С начала года

-3.83%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-16.21%

5 лет

29.05%

10 лет

-0.68%

GDXJ

С начала года

38.29%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

29.39%

1 год

39.60%

5 лет

8.53%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ENPIX и GDXJ

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.

ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPIX и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг риск-скорректированной доходности ENPIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPIX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и GDXJ

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности GDXJ в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		3.32%3.19%0.87%1.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.88%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и GDXJ

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.22%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и GDXJ

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 11.01%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...