Сравнение ENPIX с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENPIX и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 59.46% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 59.46%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 9.54% против 17.88% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 59.46%
- 6 месяцев
- 59.48%
- 1 год
- 46.15%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 9.54%
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENPIX и GDXJ
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.
Доходность на риск
ENPIX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
ENPIX
GDXJ
Сравнение ENPIX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.47 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.63 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.77 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 13.05 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.47 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ENPIX и GDXJ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и GDXJ
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GDXJ в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.73% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и GDXJ
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENPIX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -88.66% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.20% | -32.92% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -51.76% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -57.77% | -26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -19.81% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -60.90% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 9.51% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и GDXJ
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 7.59%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENPIX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 19.46% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 42.52% | -21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 50.91% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.87% | 40.57% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 44.46% | +0.09% |