Сравнение ENPIX с GDXJ
ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) are both funds - ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while GDXJ is a Materials fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.16%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ENPIX charges 1.51%/yr vs 0.54%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 44.87%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 7.16% против 13.07% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 44.87%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 7.16%
GDXJ
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 65.12%
- 3 года*
- 46.12%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам ENPIX и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 44.87% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | -2.55% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between ENPIX and GDXJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between ENPIX and GDXJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPIX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
ENPIX
GDXJ
Сравнение ENPIX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.99 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 4.95 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.32 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и GDXJ
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPIX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -88.66% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -32.92% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -32.92% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -50.99% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -57.77% | -26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -29.01% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -60.50% | +23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 13.19% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и GDXJ
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 12.17%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPIX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 16.66% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.79% | 41.34% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 49.79% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.78% | 41.10% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.71% | 44.06% | +0.65% |
Сравнение комиссий ENPIX и GDXJ
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и GDXJ
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.91% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.39% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ENPIX and GDXJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to ENPIX (12.17%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs GDXJ's -88.66%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPIX и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор