Сравнение ENPIX с FYAIX
ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and FYAIX (Access Flex High Yield ProFund) are both mutual funds - ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while FYAIX is a High Yield Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.19%/yr vs 2.32%/yr for FYAIX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for FYAIX.
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и FYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 47.20%, что значительно выше, чем у FYAIX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции ENPIX превзошли акции FYAIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 2.32% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 14.97%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 47.20%
- 1 год
- 58.00%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- 7.19%
- Всё время*
- 5.17%
FYAIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.32%
- Всё время*
- 4.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ENPIX и FYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 47.20% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 1.25% | 6.61% | 2.04% | 7.18% | -9.58% | 0.40% | 0.04% | 12.17% | -0.62% | 4.26% |
Correlation
The correlation between ENPIX and FYAIX is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between ENPIX and FYAIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPIX vs. FYAIX — Ранг доходности на риск
ENPIX
FYAIX
Сравнение ENPIX c FYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Access Flex High Yield ProFund (FYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPIX | FYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.45 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.04 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и FYAIX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки FYAIX в -25.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и FYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPIX | FYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -25.01% | -65.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -2.46% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -7.28% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -17.01% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -17.01% | -67.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -0.03% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -2.92% | -33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 0.59% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и FYAIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPIX | FYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 0.87% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 3.18% | +21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 3.87% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 7.23% | +31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.69% | 7.43% | +37.26% |
Сравнение комиссий ENPIX и FYAIX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии FYAIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и FYAIX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FYAIX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.88% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 2.16% | 2.29% | 4.08% | 1.07% | 2.80% | 2.89% | 2.69% | 4.85% | 2.10% | 3.45% | 2.18% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
ENPIX and FYAIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (9.32%) compared to FYAIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs FYAIX's -25.01%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPIX и FYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор