Сравнение ENPIX с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPIX или GDX.
Основные характеристики
| ENPIX | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.35% | 18.90% |
| Дох-ть за 1 год | 30.65% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 32.70% | -0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.14% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.07% | 5.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 27.26% | 30.45% |
| Макс. просадка | -90.12% | -80.57% |
| Current Drawdown | -23.34% | -37.83% |
Корреляция
Корреляция между ENPIX и GDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и GDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENPIX показывает доходность 19.35%, а GDX немного ниже – 18.90%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -1.07% против 5.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENPIX и GDX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENPIX c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и GDX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GDX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 0.73% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.77% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.36% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и GDX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и GDX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 6.89%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.