Сравнение ENPIX с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENPIX и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 59.46% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 59.46%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.54% против 18.07% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 59.46%
- 6 месяцев
- 59.48%
- 1 год
- 46.15%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 9.54%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENPIX и GDX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
ENPIX vs. GDX — Ранг доходности на риск
ENPIX
GDX
Сравнение ENPIX c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.42 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.60 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.58 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 12.86 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.42 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ENPIX и GDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и GDX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.73% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и GDX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENPIX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -80.34% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.20% | -30.84% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -46.51% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -49.79% | -34.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -17.12% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -40.60% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 8.58% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и GDX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 7.59%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENPIX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 17.26% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 38.43% | -17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 46.20% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.87% | 35.76% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 37.46% | +7.09% |