PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPIX с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENPIX с GDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPIX или GDX.

Корреляция

Корреляция между ENPIX и GDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPIX:

-0.43

GDX:

0.99

Коэф-т Сортино

ENPIX:

-0.32

GDX:

1.59

Коэф-т Омега

ENPIX:

0.95

GDX:

1.20

Коэф-т Кальмара

ENPIX:

-0.33

GDX:

0.86

Коэф-т Мартина

ENPIX:

-1.25

GDX:

4.08

Индекс Язвы

ENPIX:

12.21%

GDX:

9.34%

Дневная вол-ть

ENPIX:

37.60%

GDX:

34.57%

Макс. просадка

ENPIX:

-90.22%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

ENPIX:

-37.47%

GDX:

-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 37.48%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -0.68% против 9.56% соответственно.

ENPIX

С начала года

-3.83%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-16.21%

5 лет

29.05%

10 лет

-0.68%

GDX

С начала года

37.48%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

28.42%

1 год

33.81%

5 лет

7.94%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ENPIX и GDX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.

ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPIX и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг риск-скорректированной доходности ENPIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPIX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и GDX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности GDX в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		3.32%3.19%0.87%1.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.86%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и GDX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и GDX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 11.01%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...