Сравнение USOY с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
USOY и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью -3.10%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и SPYT
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
USOY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
USOY
SPYT
Сравнение USOY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.84 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.30 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.27 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.14 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.84 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.70 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между USOY и SPYT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и SPYT
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и SPYT
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, примерно равная максимальной просадке SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -18.25% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.56% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.77% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.11% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.40% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и SPYT
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 5.33% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 8.84% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 17.40% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.12% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.12% | +7.23% |